利率風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式是什么？

分為：重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)(期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn))、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。

1、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)：是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，是銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限或重新定價(jià)期限之間所存在的差異。

2、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)：是由不同期限但具有相同風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性和稅收的收益率連接而形成的曲線，用以描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。(正常情況下，金融產(chǎn)品的到期期限越長(zhǎng)，其到期收益率越高)。

3、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)(利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn))：利息收入與利息支出依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

4、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)：源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)性條款。期權(quán)性工具因具有不對(duì)稱的支付特征而給期權(quán)出售方帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

利率風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)嗎？

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)以及商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

標(biāo)簽： 表現(xiàn)形式

　　 原標(biāo)題：利率風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式是什么？利率風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)嗎？