特雷諾指數(shù)的定義是什么?

特雷諾指數(shù)(Treynor ratio)用TR表示，是每單位系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)獲得的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，是投資者判斷某一基金管理者在管理基金過(guò)程中所冒風(fēng)險(xiǎn)是否有利于投資者的判斷指標(biāo)。特雷諾指數(shù)越大，單位風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)越高，開(kāi)放式基金的績(jī)效越好，基金管理者在管理的過(guò)程中所冒風(fēng)險(xiǎn)有利于投資者獲利。相反特雷諾指數(shù)越小，單位風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)越低，開(kāi)放式基金的績(jī)效越差，基金管理者在管理的過(guò)程中所冒風(fēng)險(xiǎn)不有利于投資者獲利。

特雷諾指數(shù)是以基金收益的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)作為基金績(jī)效調(diào)整的因子，反映基金承擔(dān)單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)所獲得的超額收益。指數(shù)值越大，承擔(dān)單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)所獲得的超額收益越高。

特雷諾指數(shù)越大越好嗎?

特雷諾指數(shù)越大，單位風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)越高，開(kāi)放式基金的績(jī)效越好，基金管理者在管理的過(guò)程中所冒風(fēng)險(xiǎn)有利于投資者獲利。相反特雷諾指數(shù)越小，單位風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)越低，開(kāi)放式基金的績(jī)效越差，基金管理者在管理的過(guò)程中所冒風(fēng)險(xiǎn)不有利于投資者獲利。特雷諾業(yè)績(jī)指數(shù)越大，基金的表現(xiàn)就越好;反之，基金的表現(xiàn)越差。

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　　 原標(biāo)題：環(huán)球觀(guān)天下！特雷諾指數(shù)的定義是什么？特雷諾指數(shù)越大越好嗎？